Em junho de 2019, Júlio Baptista iniciou a carreira como treinador. O ex-jogador, com passagens marcantes por Sevilla e Real Madrid, retornou para a Espanha onde mais se destacou no futebol e é o técnico de uma das categorias de base do Real Valladolid.

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Perguntado pelo jornalista Arthur Quezada, do Esporte Interativo, sobre qual time aqui no Brasil, o ex-jogador gostaria de treinar, Júlio não titubeou.
"Olha, eu tenho um pensamento de sim poder treinar no Brasil, seria um processo, seria uma transição dentro da minha carreira de treinador, e em 4 anos no máximo, gostaria de estar no Brasil e poder desenvolver o que eu quero construir aqui e claro que tem dois times que eu gostaria muito. Um é o São Paulo, o time que me formou, é um time que eu tenho muito carinho e quem sabe em um dia ter o prazer de poder trabalhar."
O outro time que Júlio Baptista gostaria de treinar é o Cruzeiro. O ex-jogador é cria do São Paulo e defendeu as cores do time do Morumbi de 1999 até 2003, quando foi vendido para o Sevilla.

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